パラボリックSAR

パラボリックSARの本質：ストップアンドリバース

**パラボリックSAR（Parabolic Stop and Reverse）**は、トレンドの方向とストップロスレベルを同時に示すテクニカル指標だ。チャート上にドット（点）として表示され、価格の上または下に位置する。

パラボリックSARは単なるドットではない。それは動的なストップロスだ。ドットが価格の下にあれば、アップトレンド—そのドットがストップロスレベル。ドットが価格の上にあれば、ダウントレンド。そして、価格がドットに触れると、トレンド反転のシグナルだ。

パラボリックSARをマスターすることは、トレンドフォローと利益保護を同時に実現することだ。プロはこれを「最もシンプルで視覚的なトレンドツール」と呼ぶ。

パラボリックSARの仕組み

パラボリックSARがどのように機能するか。

SARドットの位置

ドットが価格の下

意味: アップトレンド。

シグナル: ロングポジションを保持。

ストップロス: ドットの位置。

ドットが価格の上

意味: ダウントレンド。

シグナル: ショートポジションを保持。

ストップロス: ドットの位置。

SARの移動

特徴: ドットは時間とともに価格に近づく（加速する）。

意味: トレーリングストップの自動化。

目的: 利益を保護しながら、トレンドに追随。

SARの反転

定義: 価格がSARドットに触れる。

シグナル: トレンド反転。ポジションをクローズし、反対方向にオープン（ストップアンドリバース）。

例:

• ロングポジション中、ドットが価格の下
• 価格がドットに触れる → ロングクローズ + ショートオープン

パラボリックSARの計算

パラボリックSARがどのように計算されるか。

基本公式

SAR(今日) = SAR(昨日) + AF × [EP - SAR(昨日)]

パラメータ

AF（加速係数、Acceleration Factor）

開始値: 0.02

増加: トレンド中、新高値/安値が更新されるたびに0.02増加。

最大値: 0.20（標準）

意味: AFが大きいほど、SARが速く価格に近づく。

EP（極端価格、Extreme Point）

定義: 現在のトレンド中の最高値（アップトレンド）または最安値（ダウントレンド）。

例（簡略化）

アップトレンド:

• SAR(昨日): 1.1000
• EP: 1.1100（現在のトレンド最高値）
• AF: 0.04
• SAR(今日) = 1.1000 + 0.04 × (1.1100 - 1.1000) = 1.1000 + 0.004 = 1.1004

解釈: 今日のストップロスは1.1004。

パラボリックSARの標準設定

最も一般的な設定。

標準パラメータ（0.02, 0.20）

• 初期AF: 0.02
• AF増加: 0.02
• 最大AF: 0.20

使用: すべての時間軸に適用可能。

カスタム設定

より敏感（0.02, 0.20、増加0.04）

特徴: SARが速く価格に近づく。

使用: 短期トレーディング、ボラティリティが高い市場。

欠点: 頻繁な反転シグナル。

より保守的（0.01, 0.10）

特徴: SARがゆっくり価格に近づく。

使用: 長期トレーディング、ボラティリティが低い市場。

利点: 偽シグナルが少ない。

パラボリックSARのシグナル

プロはどのようにパラボリックSARを読むか。

シグナル1: トレンド方向

ドットが下 = アップトレンド:

• ロングポジション保持
• ショート避ける

ドットが上 = ダウントレンド:

• ショートポジション保持
• ロング避ける

シグナル2: SAR反転

ドットが下から上へ移動:

• アップトレンド終了
• ダウントレンド開始
• ロングクローズ + ショートオープン

ドットが上から下へ移動:

• ダウントレンド終了
• アップトレンド開始
• ショートクローズ + ロングオープン

シグナル3: トレーリングストップ

使用: ドットの位置 = 動的ストップロス。

利点: 利益を保護しながら、トレンドに追随。

例:

• ロングポジション中、ドットが1.1000 → ストップロス: 1.1000
• 価格上昇、ドットが1.1020 → ストップロス更新: 1.1020
• 利益を確保しながら、さらなる上昇を狙う

パラボリックSARトレーディング戦略

プロの戦略。

戦略1: 純粋なSAR戦略

プロセス:

1. ドットが上から下へ反転 → ロングエントリー
2. ストップロス: SARドット
3. ポジション保持: ドットが価格の下にある限り
4. エグジット: ドットが上に反転

最適: 強いトレンド市場。

欠点: レンジ相場で多くの偽シグナル。

戦略2: SAR + トレンドフィルター

プロセス:

1. トレンド確認（例：価格 > 50MA = アップトレンド）
2. SAR反転（ドットが下へ） → ロングエントリー
3. ストップロス: SARドット
4. エグジット: SAR反転、または価格が50MAを下抜ける

利点: 偽シグナルを減らす。

戦略3: SARトレーリングストップ

プロセス:

1. エントリーシグナル確認（他の方法）
2. ポジション保持中、SARドットをストップロスとして使用
3. ドットが価格に近づく → ストップロス自動更新
4. エグジット: 価格がSARドットに触れる

利点: 利益を保護しながら、トレンドに追随。

戦略4: SAR + サポート/レジスタンス

プロセス:

1. SAR反転（ドットが下へ）
2. 価格が主要サポートで反発
3. ロングエントリー
4. ストップロス: SARドット

強化: SAR + サポート = 高確率のセットアップ。

リスク管理の落とし穴

トレーディングで成功するためには、失敗から学ぶことが重要です。このトピックに関して、多くのトレーダーが陥りやすい間違いをまとめました。

パラボリックSARの一般的な間違い

間違い1: レンジ相場で使用

レンジ相場でSAR戦略を使用。

問題: レンジ相場では頻繁な反転シグナル。多くの偽シグナル。

解決: トレンド市場でのみ使用。レンジ相場では他のツール（RSI、ストキャスティクス）。

間違い2: トレンドフィルターなし

すべてのSAR反転を取引。

解決: SAR + トレンドフィルター（移動平均、ADX）。

間違い3: ストップロスを広げる

SARドットがストップロスだが、「もう少し待とう」と広げる。

問題: SARの目的を無効化。

解決: SARドットを尊重。価格がタッチしたら、自動クローズ。

間違い4: 短期時間軸のみ

5分足、15分足でSAR。ノイズが多い。

解決: 日足、4時間足で使用。信頼性が高い。

間違い5: 反転後の即エントリー

SAR反転直後、即エントリー。

解決: 反転 + 確認（ローソク足パターン、サポート/レジスタンス）待ち。

パラボリックSARの最適な市場

最適: 強いトレンド市場

理由: SARはトレンドフォローツール。

特徴: 長期間、一方向への動き。

パフォーマンス: 非常に高い。

避ける: レンジ相場

理由: 頻繁な反転シグナル。

特徴: 横ばい、狭い範囲。

パフォーマンス: 非常に低い。多くの損失。

チェック方法

ADXを使用: ADX > 25 → トレンド市場 → SAR使用可。

パラボリックSARと他のツールの組み合わせ

パラボリックSARは他のツールと組み合わせると最強。

SAR + 移動平均線

SAR反転 + 価格が50MAの上 = 強いアップトレンド確認。

SAR + ADX

SAR反転 + ADX > 25 = トレンド存在確認。

SAR + RSI

SAR反転 + RSI > 50 = アップモメンタム確認。

SAR + トレンドライン

SAR反転 + トレンドラインサポート = 高確率のエントリー。

パラボリックSARの限界

パラボリックSARは強力だが、完璧ではない。

限界1: レンジ相場で弱い

レンジ相場では偽シグナルが多い。

対処: ADXでトレンド確認。ADX < 20 → SAR使用避ける。

限界2: 急な反転に弱い

急な価格反転では、SARが遅れる。

対処: 他の反転シグナル（ダイバージェンス、チャートパターン）も監視。

限界3: ギャップ

週末のギャップでSARが不正確になる。

対処: 日足以上の時間軸で使用。

結論：パラボリックSARはトレンドフォローの完璧なツールだ

パラボリックSARはトレンドの方向とストップロスレベルを同時に示す最もシンプルで視覚的なツールだ。それはトレーリングストップ、反転シグナル、そしてトレンドフォローの自動化を提供する。

成功の公式：

1. トレンド市場でのみ使用: レンジ相場では避ける
2. トレンドフィルターと組み合わせる: 移動平均、ADX
3. SARドットを尊重: ストップロスとして厳格に使用
4. 長期時間軸で使用: 日足、4時間足

パラボリックSARをマスターすることは、トレンドフォローと利益保護を同時に実現することだ。そして、それが一貫したトレンドフォローと、最大利益の追求を可能にする。

💬

パラボリックSARに関する専門家Q&A

このトピックについて、専門家に最もよくある質問をまとめました。

Q1 パラボリックSARがレンジ相場で機能しない理由は何ですか？ ▼

A:

パラボリックSARはトレンドフォローツールとして設計されている。レンジ相場では、価格が狭い範囲内で往復するため、SARは頻繁に反転シグナルを出す。統計的には、レンジ相場でのSAR成功率は約32%だが、強いトレンド市場では85%に達する。問題は、レンジでは「真のトレンド」がないことだ。SARは各方向への小さな動きを「トレンド」として誤認識し、反転シグナルを出す。結果：連続した小さな損失、いわゆる「死による千の切り傷」だ。解決策：ADXを使用してトレンドを確認しろ。ADX > 25の場合のみSARを使用。ADX < 20ならSARをオフにし、レンジ指標（RSI、ストキャスティクス）に切り替えろ。

Q2 SAR設定を変更すべきですか？それとも標準設定を保つべきですか？ ▼

A:

標準設定（0.02, 0.20）は理由があって標準だ。数十年のテストで最もバランスが良いと証明されている。しかし、市場条件によっては調整が有益な場合もある。高ボラティリティ市場（仮想通貨）では、より保守的な設定（0.01, 0.10）が偽シグナルを削減する。低ボラティリティ市場（主要株式指数）では、より敏感な設定（0.02, 0.20、増加0.04）がより多くの機会を提供する。推奨：まず標準設定でテストしろ。3ヶ月のバックテストを実行し、結果を記録。その後、カスタム設定をテストし、比較。改善が10%未満なら、標準を保て。最適化の罠に陥るな—過去のデータに完璧にフィットする設定は、将来では機能しない。

Q3 SARドットをストップロスとして使うべきですか？それとも固定ストップロス？ ▼

A:

これは最も議論されるトピックの一つだ。研究によると、SARトレーリングストップは固定ストップロスより平均32%多くの利益を保護する。理由：SARは市場に適応する。トレンドが強い場合、SARはゆっくり移動し、十分なスペースを与える。トレンドが弱まると、SARは速く移動し、利益を保護する。固定ストップロスはこの柔軟性がない。しかし、注意：SARは時々遅すぎる。急な反転では、SARドットが遠すぎて、大きな利益を失う可能性がある。ハイブリッドアプローチ：1)エントリー時に固定ストップロス（リスク管理）、2)利益が出たら、SARドットに切り替え（利益保護）。両方の利点を得られる。

Q4 SARとADXの組み合わせはなぜそんなに強力ですか？ ▼

A:

SARとADXは完璧な組み合わせだ。SARは「どの方向」を示し、ADXは「トレンドの強さ」を示す。SAR単独の問題：レンジ相場と強いトレンド相場を区別できない。ADXがこれを解決する。ルール：SAR反転シグナル + ADX > 25 = トレンド存在確認 = 高確率のエントリー。統計的には、SAR単独の成功率58%が、SAR+ADXの組み合わせで75%に向上する。さらに強力なフィルター：ADX上昇中のみエントリー。これは「トレンドが強まっている」ことを確認する。ADX下降中のSARシグナルは無視しろ—トレンドが弱まっている証拠だ。この単純なルールが勝率を15-20%向上させる。

Q5 SAR反転後、すぐにエントリーすべきですか？それとも確認を待つべきですか？ ▼

A:

即エントリーは初心者の間違いだ。SAR反転は「可能性のあるトレンド変化」であり、「確実なトレンド変化」ではない。統計：SAR反転直後のエントリーは約58%の成功率。しかし、確認を待つと72%に向上する。確認方法：1)反転後、最初のローソク足がSARの方向に閉じるのを待つ（アップトレンドなら上昇で閉じる）、2)小さなリトレースメント後のエントリー（反転後の最初の押し目/戻り）、3)サポート/レジスタンスレベルでの確認。例：SARがアップトレンドに反転 → 価格がサポートレベルで反発 → エントリー。この追加確認により偽シグナルが50%削減される。忍耐が利益を生む。

Q6 短期時間軸でSARを使用できますか？ ▼

A:

技術的には可能だが、推奨されない。5分足や15分足でのSARは非常にノイズが多い。問題：短期時間軸では、小さな価格変動が頻繁にSARを反転させる。これらのほとんどは偽シグナルだ。統計：5分足でのSAR成功率は約42%、日足では68%、週足では75%だ。ルール：最低でも1時間足以上を使用しろ。理想的には4時間足または日足。例外：非常に経験豊富なスキャルパーで、複数のフィルター（ボリューム、サポート/レジスタンス、高時間枠のトレンド）と組み合わせる場合。しかし、初心者と中級者には、長期時間軸を強く推奨する。シンプルさと信頼性が複雑さより優れている。